6 - X11

Formation - Désaisonnalisation avec JDemetra+ et RJDemetra

L’objectif de ce TP est d’analyser la décomposition et de changer la spécification si nécessaire

Recherche des filtres utilisés dans X-11

• Ouvrir un multiprocessing

• Sélectionner une série et aller dans la fenêtre Decomposition (X11)

  • Pouvez-vous trouver les filtres utilisés dans X11 ?

Spécifications de X11

Cliquer sur une série et appuyer sur le bouton Specification en haut à droite de la fenêtre de votre multiprocessing.

Filtre saisonnier

• Essayer de changer le filtre saisonnier dans X11 > Seasonal filter

  • Lorsque vous prenez un filtre plus long ou plus court, qu’observez vous sur les M statistics, S-I ratios, la saisonnalité et la série désaisonnalisée ?

  • En quoi cela affecte les autres diagnostics (en particulier la saisonnalité résiduelle) ?

Filtre de Henderson

• Essayer de changer le filtre de Henderson dans X11 > Henderson filter

  • Lorsque vous prenez un filtre plus long ou plus court, qu’observez vous sur les M statistics, S-I ratios, la saisonnalité et la série désaisonnalisée ?

  • En quoi cela affecte les autres diagnostics ?

Lsigma and Usigma

• Essayer de changer les paramètres Lsigma et Usigma

  • Qu’observez-vous sur les statistiques M ?

  • En quoi cela affecte les autres diagnostics ?

Calendar sigma

• Aller dans la fenêtre Decomposition (X11) > Quality measures > Details et descendre jusqu’au test de Cochran

  • Est-ce que le test est rejeté ? Si oui qu’est-ce que cela implique ? Regarder les S-I ratios : est-ce que vous êtes d’accord avec ce test ?

  • Changer le paramètre calendarsigma à “Signif” : en quoi les différents diagnostics sont impactés ?

Fine-tuning de la décomposition

Pour chaque série ayant une mauvaise décomposition, essayer d’améliorer l’ajustement en changeant la spécification par défaut.