3 - Désaisonnalisation sans correction des jours ouvrables

Désaisonnaliser une série temporelle

Auteur

Alain Quartier-la-Tente

L’objectif de ce TP est d’apprendre à faire une désaisonnalisation sans correction des jours ouvrables (CJO).

1 Réaliser une désaisonnalisation automatique sans correction des effets de calendrier

  • Créer un nouveau workspace.

  • Sauvegarder le workspace.

  • Importer les séries (si nécessaire).

  • Créer un nouveau multi-document : Statistical methods > Seasonal Adjustment > Multi Processing > New.

  • Renommer le “SAProcessing-1” (“X13-RSA1” par exemple) en faisant un clic droit sur son nom sous l’onglet Workspace > multi-documents puis Rename...

  • Réaliser une désaisonnalisation automatique de ces séries en choisissant la spécification pré-définie X13 > RSA3.

2 Analyser des paramètres automatiques choisis par JDemetra+

Pour chaque série :

2.1 Schéma de décomposition

  • Dans la fenêtre Main results :

    • Quel est le schéma de décomposition choisi par JDemetra+ ? Est-ce que vous êtes d’accord ?

2.2 Outliers

  • Dans la fenêtre Main results :

    • Combien d’outliers ont été détectés par JDemetra+ ?

      • Y en a-t-il trop ?

  • Dans la fenêtre Pre-processing :

    • Quels sont les différents types d’outliers détéctés par JDemetra+ ?

  • Retourner dans la fenêtre Main results :

    • Aller dans Main results > Charts :

      • Regarder les différents graphiques : pouvez-vous repérer, sur la série brute, les points atypiques détéctés dans le modèle ?

2.3 S-I Ratio

  • Aller dans la fenêtre Main results > S-I ratio.

  • Pouvez-vous repérer le schéma de décomposition ?

  • Quel est l’objectif de ce graphique ?

  • Les coefficients saisonniers sont-ils stables ?

3 Analyse de la qualité de la désaisonnalisation

Pour chaque série, parcourir les diagnostics disponibles dans Main results :

  • Quelle est la qualité de la phase de pré-ajustement ? (Regarima residuals et outliers)

  • Quelle est la qualité de la décomposition (X11) ? (M-Statistics)

  • La série CVS présente-t-elle des effets saisonniers résiduels ?

  • La série CVS présente-t-elle des effets « jours ouvrables » résiduels ?