Analyse des séries temporelles avec

Date de publication

nov. 2022

Supports de cours et exercices de la formation Analyse des séries temporelles avec au CEPE les 21 et 22 novembre 2022.

Site web associé à la formation : https://aqlt.github.io/formation.2022.ast/.

Cours

  1. Rappels sur l’environnement de travail de R

  2. Analyse graphique (voir également compléments sur la transformation inverse de Box-Cox)

  3. Décomposition d’une série temporelle

  4. Lissage exponentiel

  5. La modélisation ARIMA

  6. Compléments

Travaux pratiques

  1. Traitement des séries temporelles sous

  2. Analyse graphique

  3. Décomposition d’une série temporelle

  4. Lissage exponentiel

  5. La modélisation ARIMA

Bibliographie

Aragon, Y. (2011), Séries temporelles avec R. Méthodes et cas, Springer.

Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (1991) Time Series: Theory and Methods. Second edition. Springer.

Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2018) Forecasting: principles and practice, 2nd edition, OTexts: Melbourne, Australia. OTexts.com/fpp2. Accessed on nov. 2022.

Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2021) Forecasting: principles and practice, 3rd edition, OTexts: Melbourne, Australia. OTexts.com/fpp3. Accessed on nov. 2022.

Licence

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