Désaisonnaliser une série temporelle

Supports de cours et exercices de la formation Désaisonnaliser une série temporelle au CEPE les 6, 7, 13, 14 novembre 2023.

Site web associé à la formation : https://aqlt.github.io/formation.2023.cvs/.

Installation du logiciel

Vous pouvez retrouver ici le manuel d’installation de JDemetra+, RJDemetra et le JWSACruncher avec une version portable de Java .

Cours

1. Introduction à la désaisonnalisation

2. R et JDemetra+

3. Exploration des séries et décomposition

4. Methode X13-ARIMA

5. La correction des effets de calendrier

6. Le modèle Reg-ARIMA

7. Problèmes d’estimation du modèle Reg-ARIMA

8. Les Moyennes Mobiles

9. Les trois temps de la production

10. Désaisonnalisation haute-fréquence et TP

Travaux pratiques

TP JDemetra+

1. Première manipulation de JDemetra+

2. Analyse exploratoire

3. Désaisonnalisation sans correction des jours ouvrables

4. Désaisonnalisation avec correction des jours ouvrables

5. Pré-ajustement

6. Décomposition (X11)

7. Étude de cas

TP

0. Traitement des séries temporelles sous

1. R et JDemetra+

2. Correction des jours ouvrables

3. Preajustement

4. Décomposition (X11)

5. JDemetra+ en production

Fichiers externes

Fichiers externes associés à ce cours :

• data_prod.zip
• Etude_de_cas.zip
• ipi_eu.xlsx
• regcjo.xlsx
• Description_statsM.pdf
• output_jd.pdf
• Predefined_specifications.pdf
• refresh_policies.pdf

Bibliographie

• Handbook (rassemble de nombreux articles sur la désaisonnalisation) : https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-18-001

• Guidelines (recommandations sur la désaisonnalisation) : à la fin du précédent PDF ou https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-15-001

• Ladiray D., et Quenneville B. (1999). Comprendre la méthode X11, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, https://www.census.gov/pub/ts/papers/x11doc.pdf

• Documents de vulgarisation (pour communiquer avec utilisateurs) :

  • https://www.census.gov/data/software/x13as.References.html#par_list_1322540616
  • Données désaisonnalisées — Foire aux questions, Statistique Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm

• Autour de JDemetra+ :

  • Manuel de référence (qui ne sera plus actualisé) : https://cros-legacy.ec.europa.eu/system/files/jdemetra_reference_manual_version_2.1_0.pdf et https://cros-legacy.ec.europa.eu/system/files/jdemetra_reference_manual_version_2.2_0.docx

  • Manuel utilisateurs : https://cros-legacy.ec.europa.eu/content/jdemetra-user-guide-version-22_en

  • Documentation de JDemetra+ https://jdemetradocumentation.github.io/JDemetra-documentation/ et nouvelle version https://jdemetra-new-documentation.netlify.app

Licence

Ces supports de cours sont librement réutilisable sous © 2023 Alain Quartier-la-Tente, Insee CC BY-NC-SA 3.0 .