Analyse des séries temporelles avec

Date de publication

mai 2025

Supports de cours et exercices de la formation Analyse des séries temporelles avec au CEPE les 18 et 19 juin 2025.

Cours

  1. Rappels sur l’environnement de travail de R

  2. Analyse graphique (voir également compléments sur la transformation inverse de Box-Cox)

  3. Décomposition d’une série temporelle

  4. Lissage exponentiel et qualité des prévisions

  5. La modélisation ARIMA

  6. Compléments

Travaux pratiques

  1. Traitement des séries temporelles sous

  2. Analyse graphique

  3. Décomposition d’une série temporelle

  4. Lissage exponentiel

  5. La modélisation ARIMA

Bibliographie

Aragon, Y. (2011), Séries temporelles avec R. Méthodes et cas, Springer.

Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (1991) Time Series: Theory and Methods. Second edition. Springer.

Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2018) Forecasting: principles and practice, 2nd edition, OTexts: Melbourne, Australia. OTexts.com/fpp2. Accessed on june 2025. Slides de cours : https://github.com/robjhyndman/ETC3550Slides/releases/tag/2018.

Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2021) Forecasting: principles and practice, 3rd edition, OTexts: Melbourne, Australia. OTexts.com/fpp3. Accessed on june 2025. Slides et vidéos : https://github.com/robjhyndman/fpp3_slides.

Licence

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