Désaisonnaliser une série temporelle

Supports de cours et exercices de la formation Désaisonnaliser une série temporelle au CEPE les 6, 7, 13, 14 novembre 2023.

Installation du logiciel

Vous pouvez retrouver ici le manuel d’installation de JDemetra+, RJDemetra et le JWSACruncher avec une version portable de Java .

Cours

1. Introduction à la désaisonnalisation

2. R et JDemetra+

3. Exploration des séries et décomposition

4. Methode X13-ARIMA

5. La correction des effets de calendrier

6. Le modèle Reg-ARIMA

7. Problèmes d’estimation du modèle Reg-ARIMA

8. Les Moyennes Mobiles

9. Les trois temps de la production

10. Désaisonnalisation haute-fréquence et TP

Travaux pratiques

TP JDemetra+

1. Première manipulation de JDemetra+

2. Analyse exploratoire

3. Désaisonnalisation sans correction des jours ouvrables

4. Désaisonnalisation avec correction des jours ouvrables

5. Pré-ajustement

6. Décomposition (X11)

7. Étude de cas

TP

0. Traitement des séries temporelles sous

1. R et JDemetra+

2. Correction des jours ouvrables

3. Preajustement

4. Décomposition (X11)

5. JDemetra+ en production

Fichiers externes

Fichiers externes associés à ce cours :

• data_prod.zip
• Etude_de_cas.zip
• ipi_eu.xlsx
• regcjo.xlsx
• Description_statsM.pdf
• output_jd.pdf
• Predefined_specifications.pdf
• refresh_policies.pdf

Bibliographie

• Handbook (rassemble de nombreux articles sur la désaisonnalisation) : https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-18-001

• Guidelines (recommandations sur la désaisonnalisation) : à la fin du précédent PDF ou https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-15-001

• Ladiray D., et Quenneville B. (1999). Comprendre la méthode X11, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, https://www.census.gov/pub/ts/papers/x11doc.pdf

• Documents de vulgarisation (pour communiquer avec utilisateurs) :

  • https://www.census.gov/data/software/x13as.References.html#par_list_1322540616
  • Données désaisonnalisées — Foire aux questions, Statistique Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm

• Autour de JDemetra+ :

  • Manuel de référence (qui ne sera plus actualisé) : https://cros-legacy.ec.europa.eu/system/files/jdemetra_reference_manual_version_2.1_0.pdf et https://cros-legacy.ec.europa.eu/system/files/jdemetra_reference_manual_version_2.2_0.docx

  • Manuel utilisateurs : https://cros-legacy.ec.europa.eu/content/jdemetra-user-guide-version-22_en

  • Documentation de JDemetra+ https://jdemetradocumentation.github.io/JDemetra-documentation/ et nouvelle version https://jdemetra-new-documentation.netlify.app

Licence

Ces supports de cours sont librement réutilisable sous © 2023 Alain Quartier-la-Tente, Cepe CC BY-NC-SA 3.0 .